کتاب اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
سازو کار داد و ستد سهام و قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
نوشته : علی جعفری
ناشر : کیومرث
ترجمه : -
شابک : 978-600-5540-19-2
تعداد صفحات : 280
شمارگان چاپ : 500
نوبت چاپ : هشتم -1398
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 60000 تومان
درباره کتاب :
کتاب « اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار » در هشت فصل تدوین شده است . در فصل اول خواننده با محیط سرمایه گذاری و نقش بی بدیل آن در اقتصاد ملی و بین المللی آشنا می شود ، در فصل دوم انواع اوراق بهادار معرفی می شود ، در این فصل اوراق بهادارمنتج از نوآوری های مالی نیز معرفیشده است.در فصل سوم انواع بازارهای مالی و هم چنین ارکان بازار سرمایه ی ایران معرفی شده است . در فصل چهارم چگونگی خرید و فروش سهام عادی و فروش استقراضی معرفی شده است ، در فصل پنجم خواننده با ریسک سرمایه گذاری از منظر تحلیل سناریو و سری زمانی بازده اوراق بهادارآشنا می شود . در فصل ششم خواننده با ویژگی های سهام عادی و هم چنین ماهیت و چگونگی داد و ستد قراردادهای آتی آشنا می شود ، در فصل هفتم مدل های ارزش یابی سهام عادی معرفی شده و در فص هشتم بازار کارای سرمایه و برخی آزون های کارایی بازار سرمایه به صورت اجمالی بیان شده است .
فهرست مطالب :
فصل اول : محیط سرمایه گذاری
1-1 دارایی های واقعی در مقابل دارایی های مالی
2-1 طبقه بندی دارایی های مالی
3-1 دارایی مالی و سیستم اقتصادی
 زمان بندی مصرف
 تخصیص خطر
 تفکیک مالکیت از مدیریت
4-1 مشتریان سیستم مالی
 خانوارها
 شرکت ها
 دولت
5-1 پاسخ محیط مالی به تقاضای مشتریان
 واسطه گری مالی
 نوآوری های مالی و اوراق مشتقه
 مهندسی مالی
 شبکه های ارتباطی
6-1 بازارها و ساختار بازار
 بازار رو در رو
 بازار کارگزار محور
 بازار معامله گر محور
 بازار حراج
7-1 رقابتی بودن بازارها
 تعادل بین ریسک و بازده
 بازارهای کارای سرمایه
8-1 فرایند سرمایه گذاری
 تدوین خط مشی سرمایه گذاری
 تحلیل اوراق بهادار
 تشکیل سبد سرمایه گذاری
 تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری
 ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
پرسش های چند گزینه ای
فصل دوم : انواع اوراق بهادار
1-2 بازار پول در مقابل بازار سرمایه
2-2 انواع اوراق بهادار
3-2 اوراق بهادار بازار پول
 سپرده ی پس انداز
 اوراق تجاری
 اوراق خزانه
 دلار اروپایی
 گواهی نامه ی سپرده عام
 گواهی سپرده خاص
 پذیرش بانکی ( اعتبار اسنادی )
4-2 اوراق بهادار بازار سرمایه
 اوراق قرضه
 اوراق رهنی
 اوراق سهام
 اوراق مشارکت
 حق تقدم خرید سهام
5-2 اوراق مشتقه
 قرارداد آتی
 اوراق اختیار فروش تبعی
 صندوق سرمایه گذاری مشترک
 صکوک
6-2 بازارهای آتی
 پوشش دهندگان ریسک
 بورس بازان
 آربیتراژ گران
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
فصل 3 : بازار سرمایه در ایران
1-3 تاریخچه ی بورس اوراق بهادار
 تاریخچه ی بورس اوراق بهادار در دنیا
 تاریخچه ی بورس اوراق بهادار در ایران
2-3 طبقه بندی بازارهای مالی
3-3 بازارهای اولیه اوراق بهادار و شرکت های تأمین سرمایه
4-3 فعالیت ها و خدمات شرکت های تأمین سرمایه
 خدمات تأمین مالی و تعهد پذیره نویسی
 خدمات ارزش گذاری و مشاوره مالی
 خدمات مهندسی مالی و مدیریت ریسک
5-3 بازارهای ثانویه اوراق بهادار
6-3 شورای عالی بورس اوراق بهادار
7-3 سازمان بورس و اوراق بهادار
8-3 شرکت بورس اوراق بهادار تهران
9-3 واژگان کلیدی در بورس اوراق بهادار تهران
 شاخص قیمت کل
 شاخص قیمت و بازده نقدی
 دامنه نوسان قیمت
 حجم مبنا و محاسبه ی قیمت پایانی سهام
 شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
 نماد معاملاتی سهام یک شرکت
 توقف معاملات سهام
 تعلیق معاملات سهام
 بازگشایی نماد معاملاتی
 گره معاملاتی
10-3 شرکت فرابورس ایران
11-3 بازارها در شرکت فرابورس ایران
 بازار اول
 پذیرش در بازار اول
 بازار دوم
 پذیرش در بازار دوم
 بازار سوم ( بازار عرضه )
 شرایط عرضه در بازار سوم
 بازار ابزارهای مالی نوین
 شرایط پذیرش در بازار اوراق مشارکت ( بازار چهارم )
 بازار پایه
12-3 بازارهای غیر رسمی بورس سهام
13-3 شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار
 نگهداری سهام به صورت سپرده
 وثیقه کردن اوراق بهادار
 قرض دهی یا قرض گذاری اوراق بهادار
 اقدامات شرکتی
14-3 شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
15-3 شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار
16-3 بازارهای اوراق بهادار در آمریکا
 بورس اوراق بهادار نیویورک
 بورس سهام آمریکا
 بازار فرابورس نزدک
 بازار فرابورس شرکت های کوچک نزدک
 بورس شرکت های ارتباطی الکترونیکی
 بازار شرکت های اخراجی و زیان ده
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
پرسش های چند گزینه ای
فصل چهارم : ساز و کار خرید و فروش اوراق بهادار
1-4 ساز و کار معاملات سهام در بورس اوراق بهادار
 تکمیل فرم سفارش خرید و فروش
 اجرای سفارش مشتریان
 صدور اعلامیه ی خرید و فروش سهام
 گواهی نامه ی نقل و انتقال سهام
 کُد معاملاتی سهامدار
 ساعت انجام معاملات
 هزینه انجام معاملات
2-4 مراحل انجام معاملات در یک روز کاری در بورس
 مرحله ی پیش گشایش
 مرحله گشایش
 مرحله حراج پیوسته
3-4 انواع سفارش ها از نظر قیمت
 سفارش با قیمت باز
 سفارش با قیمت محدود
 سفارش باز – محدود
 سفارش به قیمت گشایش
 سفارش متوقف به باز
 سفارش متوقف به محدود
4-4 انواع سفارش ها از نظر نحوه ی اجرا
 سفارش دو طرفه
 سفارش دو بخشی
 سفارش انجام و ابطال
 سفارش همه یا هیچ
5-4 اعتبار زمانی سفارش ها
 سفارش تاریخ دار
 سفارش بدون محدودیت زمانی
 سفارش زمانی
 سفارش روز
 سفارش جلسه
6-4 دسترسی مستقیم به سامانه ی معاملاتی
7-4 فروش استقراضی
 مقررات فروش استقراضی
 گزارش های مالی و حق رأی
 وجه تضمین اولیه
 حداقل وجه تضمین مورد نیاز
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
سؤالات چند گزینه ای
فصل پنجم : مفاهیم ریسک و بازده
1-5 مفهوم بازده
 عوامل مؤثر بر تعیین نرخ بازده
 نرخ بازده اسمی و نرخ بازده واقعی
 نرخ بازده واقعی تعادلی
 نرخ بازده اسمی تعادلی
2-5 نرخ مقایسه ای بازده در دوره های مختلف
 نرخ بازده دوره ی نگهداری
 بازده نسبی
 نرخ بازده بدون ریسک
 نرخ بازده مؤثر سالانه
3-5 تحلیل سناریو در مقابل تحلیل سری زمانی بازده
 تحلیل سناریوی بازده مورد انتظار ، واریانس و انحراف معیار
 بازده اضافی و صرف ریسک
4-5 تحلیل سری زمانی نرخ بازده دوره های گذشته
 میانگین حسابی
 میانگین هندسی
 واریانس و انحراف معیار سری زمانی بازده
5-5 ریسک و ریسک پذیری
 ریسک ، بورس بازی و قمار
 ریسک گریزی و مطلوبیت نهایی
6-5 تنوع بخشی و ریسک سبد سرمایه گذاری
7-5 ضریب بتا معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک
اصطلاحات
پرسش ها و مسائل
پرسش های چند گزینه ای
فصل ششم : ویژگی های سهام عادی و قرارداد آتی سهام
1-6 اصطلاحات
 سهام خزانه و سهام ذخیره شده
 سهام در دست سهامداران
 تجزیه سهام
 برگه سهام در مقابل گواهی نامه نقل و انتقال سهام
2-6 ویژگی های سهام عادی
 مالکیت شرکت
 مالکیت در مقابل کنترل
 مسئولیت محدود
 کنترل شرکت از طریق اعمال حق رأی سهام داران
3-6 انواع ارزش سهام عادی
 ارزش اسمی
 ارزش دفتری
 قیمت بازار
 ارزش ذاتی
 ارزش مبتنی بر خالص ارزش دارایی ها هر سهم
4-6 بازده سهام عادی
 سود هر سهم و سود نقدی هر سهم
 توزیع سود سهمی
 حق تقدم خرید سهام
5-6 تملک
6-6 انواع حجمی معاملات سهام
 معاملات عمده و معاملات خرد
 معاملات بلوکی
7-6 قرارداد آتی سهام
 تفاوت سهم و قراردادهای آتی سهام
 داد و ستد قرارداد آتی سهام
 سود و زیان داد و ستد قرارداد آتی سهام
 روزهای مهم در قرارداد آتی سهام
 وجوه تضمین و به روز رسانی آن در قراردادهای آتی
 بستن موقعیت با معامله معکوس
اصطلاحات
پرسش و تحقیق
پرسش های چند گزینه ای
فصل 7 : مدل های قیمت گذاری سهام عادی
1-7 روش های ارزشیابی تراز نامه ای
2-7 ارزش ذاتی در برابر قیمت بازار
 مقایسه نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذار با نرخ بازده مورد انتظار دوره نگهداری
 مقایسه ارزش ذاتی با قیمت بازار
3-7 مدل های پیش بینی جریان نقدی
 مدل بدون رشد ( نرخ رشد صفر )
 مدل با نرخ رشد ثابت
 مدل رشد دومرحله ای
اصطلاحات
پرسش ها ومسائل
پرسش های چند گزینه ای
فصل 8 : بازار کارای سرمایه EMH
1-8 بازار کارای سرمایه
 اطلاعات و کارایی بازار
 رقابت اساس کارایی بازار
 گام تصادفی و بازار کارای سرمایه
2-8 مدل های فرضیه بازار کارا
 شکل – ضعیف
 شکل نیمه – قوی
 شکل – قوی
3-8 معاملات سهام شرکت توسط دارندگان اطلاعات نهانی
 دارندگان اطلاعات نهانی
 آزمون معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
4-8 مشاهداتی در بازار کاملاٌ کارا
 انتظار کسب بازده منصفانه
 اعتقاد تحلیل گران به کارا نبودن بازار
 فقدان راهکاری برای کسب بازده غیر عادی
 شانسی بودن عملکرد مؤثر حرفه ای های بازار
 عملکرد آینده مستقل از عملکرد گذشته است
5-8 آزمون کارایی بازار
 رویداد کاوی
 جستجوی الگوها
 سنجش عملکرد
6-8 نتایج آزمون های کارایی بازار
 آزمون های شکل ضعیف کارایی بازار
 آزمون های شکل نیمه قوی کارایی بازار
 آزمون های شکل قوی کارایی بازار
 حالت های غیر متعارف
اصطلاحات
پرسش ها و مسائل
پرسش های چند گزینه ای