کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام
نوشته : سید محمد حسینی-مسعود باباخانی-بابک ابراهیمی
ناشر : بورس
ترجمه : -
شابک : 978-600-5959-39-0
تعداد صفحات : 181
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول -1391
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 6500 تومان
درباره کتاب :
بازارهای سهام یکی از موتورهای مهم برای توسعه ی اقتصادی کشورها محسوب می شود.معاملات در این بازارها نه تنها منعکس کننده ی شرایط داخلی هستند بلکه سطح اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به یک کشور نشان می دهند . با توجه به اهمیت بالایی که بازارهای سهام در تأمین مالی و جهت دهی سرمایه های خرد دارند ، هم اکنون روابط میان بازارهای سهام را به عنوان نشانه ای از روابط اقتصادی میان کشورها تلقی می کنند و اهمیت شناسایی و مدل نمودن این روابط و تأثیر گذاری تلاطم آن ها بر یکدیگر از مباحث ویژه ای می باشد که در این کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
 
فهرست مطالب :
سخن ناشر
مقدمه ی مؤلفان
فصل اول-تلاطم در بازار سهام
1-1 تئوری بازار کارا و مناقشات پس از آن
1-2 مدل های گام تصادفی
1-2-1 مدل گام تصادفی نوع ( 1 )
1-2-2 مدل گام تصادفی نوع ( 2 )
1-2-3 مدل گام تصادفی نوع ( 3 )
1-3 رویکردهای مواجهه با تلاطم
1-4 سرایت بازده شاخص های سهام
1-4-1 مطالعات صورت گرفته در سرایت بازده
1-5 سرایت تلاطم بازده شاخص های سهام
1-5-1 مطالعات صورت گرفته در سرایت تلاطم
فصل دوم- پایه های سرایت تلاطم در بازارهای مالی
مقدمه
2-1 همبستگی میان بازارهای مالی
2-2 سرایت و بحران های تراز پرداخت
2-3 پایه های اقتصادی سرایت بازده و تلاطم درون بخشی
2-3-1 اثر تقدم-تأخر
2-3-2 عدم همزمانی معاملات
2-3-3 جریان اطلاعات در بازار
2-3-4 بازگشت به میانگین
2-3-5 عدم تقارن در واکنش به اطلاعات خوب و بد
2-3-6 اختلاف قیمت خرید و فروش
2-3-7 کیفیت سیگنال
2-4 توضیحات تکمیلی در خصوص دلایل تلاطم
فصل سوم- مدل های سرایت تلاطم
مقدمه
3-1 ویژگی های سری های زمانی مالی
3-2 بررسی مدل های سرایت تلاطم تک متغیره
3-2-1 مدل ARCH
3-2-2 مدل سازی GARCH
3-3 توسعه ی مدل های GARCH
3-4 مدل های GARCH با در نظر گرفتن حافظه ی بلند مدت
آماره R/S
آزمون های GPH
3-4-1 مدل FIGARCH
3-4-2 مدل FIEGARCH
3-5 تخمین پارامترهای سرایت با استفاده از مدل های GARCH تک متغیره
3-6 معرفی مدل های سرایت تلاطم چند متغیره
3-7 مدل های GARCH چند متغیره
3-8 تخمین پارامترهای سرایت با استفاده از مدل های GARCH چند متغیره
3-9 مدل های جدید سرایت تلاطم در بازار سهام
فصل چهارم - مدل های سرایت تلاطم و ارزش در معرض خطر
مقدمه
4-1 روش واریانس-کوواریانس
4-2 شبیه سازی تاریخی ارزش در معرض خطر
4-3 توزیع های نرمال چند متغیره
4-4 مفاهیمی برای برآوردهای ارزش در معرض خطر
4-5شبیه سازی مونت کارلو
4-6 نظریه ارزش مفرط (EVT) - توسعه و گسترش چارچوب VaR
4-7 استفاده از مدل های پیش بینی بازده و تلاطم در محاسبه ارزش در معرض خطر
4-7-1 پیش بینی بازده ها
4-7-2 پیش بینی تلاطم ها
پیوست
تعاریف و مفاهیم استفاده شده در کتاب
منابع و مآخذ