کتاب تاملی بر مدیریت بهینه ی سبد سهام
مدیریت احساسات و ذهنیات در سبد سهام

 نوشته : محمد غفوریان
 ناشر : چالش
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-2522-72-9
 تعداد صفحات : 282
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول -  1394
 لیتوگرافی : فرشیوه

 قیمت پشت جلد : 110000 تومان

 درباره کتاب :
فعالیت در بازار سهام فرایند ساده ای نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد. موفقیتی که در این بازار به دست می آید ماحصل تلفیق چندین شغل با یکدیگر است
- فرد می بایست  در ابتدا یک روانشناس حرفه ای باشد تا ضمن تسلط بر روان شناسی فردی معامله گری خود، موقعیت های مختلف روانشناختی بازار را نیز به خوبی درک کند
- یک معامله گر زبردست باشد تا بتواند خرید و فروش های خود را درست و به موقع انجام دهد
- یک متخصص ارزیابی ریسک باشد تا بتواند میزان ریسک موقعیت های مختلف را به خوبی شناسایی و ارزیابی نموده و تعادل ریسک و بازده در سبد خود را به خوبی انجام دهد
- یک بانکدار باهوش باشد تا بتواند سرمایه خود را به نحو مؤثری بین سهام موجود در سبد خود مدیریت نماید
- و در نهایت می بایست یک تصمیم گیرنده ی حرفه ای باشد تا در شرایط پیچیده و دارای محدودیت زمانی بازار بتواند مناسب ترین تصمیم را اخذ کند.
سان زو، استراتژیست و ژنرال قدیمی ارتش چین می گوید : داشتن تاکتیک های بدون استراتژی از نشانه های وقوع شکست است. انجام معاملات کلان ممکن است مبارزه های کوچک را فتح کنند اما یک استراتژی سرمایه گذاری سنجیده شده است که برنده ی نهایی جنگ های بزرگ خواهد بود.
 فهرست مطالب :


مقدمه
لحظه ای درنگ
آنچه که هستیم
آنچه که می خواهیم باشیم

فصل اول :   مدیریت احساسات و ذهنیات در سبد سهام
فرایند پردازش داده های ورودی
فرایند تصمیم گیری
تمرکز
خطوط مبنای ذهن
مراحل شکل گیری خطوط مبنای ذهن
نقش تمرکز در فرایند تشکیل خطوط  مبنا
عوامل کاهش تمرکز
چگونگی کاهش استرس
شناخت شخصیت سرمایه گذاری
مدل پنج ناحیه ای BB&K
مدل 9 شخصیت پولی
رفتار شناسی یک سهامدار ، از آماتور تا حرفه ای
فصل اول- مرحله شکل گیری قالب ها
فصل دوم- مرحله ی رشد و خود اتکایی
فصل سوم- مرحله ی تثبیت و بلوغ
از سرمایه گذاری تا تحلیل گری
از تحلیل گری تا معامله گری
فلج تحلیلی
خطاهای حسی/ ذهنی رایج در معامله گری
پیش گویی منفی
خطاهای ذهنی در واکنش به سود و زیان
تله ذهنی گریز از زیان
تئوری تفسیرهای ذهنی  (Mental Accounting Theory)
پدیده ریسک پذیری بیشتر از محل سود (House Money Effect)
هزینه سوخته
حافظه ی گزینشی
ترید انتقام جویانه
تاثیر حرص و طمع در معاملات
نورواکونومیک
تاثیر هورمون ها در عملکرد معامله گران

فصل دوم :  مدیریت معاملات در سبد سهام
تعریف شناسایی سود
تعریف شناسایی ضرر
شناسایی سود و ضرر، اوج هنر معامله گری
آستانه تحمل ضرر
تکنیک خرید پله ای
پارامترهای مهم در برنامه ریزی روش په ای
عوامل تاثیر گذار در برنامه ریزی برای خرید پله ای
تکنیک فروش پله ای
عوامل تاثیر گذار در برنامه ریزی برای فروش پله ای
ترفندهایی در خرید و فروش پله ای
ترفند اول - بکارگیری عدد ثابت برای تعداد پله ها
ترفند دوم - بکارگیری نسبت ثابت برای حجم پله ها
ترفند سوم - بکارگیری نسبت نزولی برای حجم پله ها (پله های کاهشی)
ترفند چهارم - بکارگیری نسبت صعدی برای حجم پله ها (پله های افزایشی)
ترفند پنجم - استفاده از تارگت
انواع استراتژی های معاملاتی
استراتژی معامله در دامنه
استراتژی تعقیب روند
استراتژی  معامله در شکست ها
میانگین گیری
استراتژی گلوله برفی
استراتژی استفاده از قیمت های Low و High
معامله گری تفریحی
حالت شکار : Hunting Mode
سویچینگ
ضرر چگونه سودهای شما را می بلعد
تئوری چشم انداز (دورنما)
مواجهه با ضرر ، عقب نشینی یا پیشروی ؟
تئوری پشیمانی
استفاده از ضریب اطمینان در معاملات


فصل سوم :  مدیریت ریسک و کارآیی در سبد سهام
انواع ریسک در بازار سهام
تعریف ریسک
فرایند مدیریت ریسک
سطح ریسک پذیری
نحوه ی محاسبه ی انحراف استاندارد
نسبت ریسک/ریوارد
نظریه ی مدرن پورتفولیو
ضریب بتا
نحوه ی محاسبه کووااریانس
ضریب آلفا
رگرسیون خطی
ضریب آلفا و بتا در نمودار رگرسیون
بررسی حالات مختلف ضریب بتا
تعریف همبستگی
تشکیل سبد تدافعی با استفاده از مفهوم همبستگی
تشکیل سبد تهاجمی با استفاده از مفهوم همبستگی
مدیریت کارایی سبد سهام
تعریف کارایی
مرز کارآیی
اندازه گیری کارآیی سبد
نحوه ی محاسبه نسبت شارپ
نسبت شارپ، ابزاری برای مدیریت هم زمان ریسک و بازده

فصل چهارم :  روان شناسی بازار در مدیریت سبد سهام
تعریف بازار خرسی
تعریف بازار گاوی
چرخه وایکاف
انباشتگی
افزایش قیمت ها
پراکندگی
نزول قیمت ها
نشانه های بازار از صعود تا نزول
منحنی پذیرش
دسته بندی افراد اجتماع از لحاظ پذیرش تغییرات جدید
تطابق چرخه وایکاف و دسته بندی راجرز
تئوری حماقت
سفسطه قمار بازارن
قانون اعداد کوچک
مدیریت ترس و شجاعت

فصل پنجم :  مدیریت سرمایه در سبد سهام
سطوح  مدیریت سرمایه
چرخه مدیریت سرمایه
متوازن سازی
مدیریت سرمایه تاکتیکی
مدیریت سرمایه استراتژیک
مدیریت سرمایه کلان
تکنیک های مدیریت سرمایه
تزریق نقدینگی
تخصیص نقدینگی
آزاد سازی نقدینگی
بالانس سرمایه
ذخیره احتیاطی
واچینگ لیست خرید و فروش
خطاهای متداول در مدیریت سرمایه
رابطه مدیریت سرمایه با استراتژی های معاملاتی
رابطه مدیریت سرمایه با شخصیت سرمایه گذاری افراد
رابطه مدیریت سرمایه با آستانه تحمل ضرر افراد

سیستم مقایسه ی بهینه موقعیت های معاملاتی : ECOTS
مرحله اول : درج اطلاعات
مرحله دوم : دسته بندی
مرحله سوم : مدیریت دسته ها
دسته اول : E1
دسته دوم : E2
دسته سوم : E3
دسته چهارم : E4
دسته پنجم : E5
دسته ششم : E6
سوالات و تمرین ها
مراجع